Quanto arriscar por operação numa conta financiada?

As sequências acontecem

Uma estratégia que ganha metade das operações vai perder várias seguidas, e com frequência. Ao longo de 300 operações, uma série de seis perdas é muito provável e uma de oito é mais ou menos cara ou coroa. Uma taxa de acerto acima da metade encurta as sequências, mas não as elimina.

Taxas de acerto mais baixas pioram a situação. Uma estratégia que ganha quatro operações em cada dez produz longas séries de perdas mesmo quando é lucrativa no geral, porque os seus ganhos são maiores do que as suas perdas. A questão não é se a sequência vem, mas se a conta ainda está aberta quando ela termina.

Os números

Risco fixo calculado sobre o saldo inicial, antes de custos. O primeiro piso é a perda máxima do 1-Step e do 2-Step; o segundo, a do Instant Funded e do Prediction Markets. Comissões e spreads tornam qualquer orçamento real um pouco mais curto do que a tabela.

Exemplo: com 0,5% num 1-Step de $10,000, cinco perdas seguidas custam $250, ou 2,5% da conta. Dói, mas fica bem dentro de um piso de 10%. Com 2%, as mesmas cinco perdas custariam $1,000 e a conta já estaria no piso.

O limite diário também conta

A perda máxima não é a única barreira. Com 0,5% por operação, um limite diário de 5% permite 10 perdas num dia; com os 3% do Instant Funded, permite 6. Com 2% por operação, a margem diária do Instant Funded absorve apenas 1 perda completa. Confira os dois números antes de fixar um nível de risco.

Quando mudar o tamanho

Mantenha o risco estável enquanto acumula dados sobre uma estratégia; mudar o tamanho a cada poucas operações torna os seus resultados impossíveis de ler. Numa conta trailing, reduza o tamanho depois de um novo máximo, porque o piso subiu junto com ele. Não aumente o tamanho para recuperar uma perda: é esse o padrão que transforma uma sequência normal numa violação.

Posições muito grandes não são apenas arriscadas; apostar tudo ou quase tudo numa única operação conta como prática de jogo proibida pelas regras de trading.

O seu orçamento para sequências de perdas

Anote o número de perdas seguidas que o seu plano consegue absorver e pare o dia depois de metade delas. Com 0,5% no 1-Step, esse orçamento é de 20 perdas no total e 10 num dia. Isso transforma um momento emocional numa regra que você definiu com calma.

Depois, compare-o com o seu histórico. Procure no seu diário ou num backtest a sequência de perdas mais longa que já teve. Se o seu orçamento não for pelo menos o dobro dessa sequência, reduza o risco por operação até que seja. Um plano que só funciona quando as sequências são curtas não é um plano para uma conta financiada.