Vaihe 1/5
Putkia tulee
Strategia, joka voittaa puolet kaupoistaan, häviää usein monta peräkkäin. 300 kaupan aikana kuuden tappion putki on hyvin todennäköinen ja kahdeksan tappion putki suunnilleen kolikonheitto. Yli 50 %:n osumatarkkuus lyhentää putkia, mutta ei poista niitä.
Pienempi osumatarkkuus pahentaa tilannetta. Strategia, joka voittaa neljä kauppaa kymmenestä, tuottaa pitkiä tappioputkia, vaikka se olisi kokonaisuutena voitollinen, koska sen voitot ovat tappioita suurempia. Kysymys ei ole siitä, tuleeko putki, vaan siitä, onko tili vielä auki, kun putki päättyy.
Vaihe 2/5
Luvut
| Riski kauppaa kohden | $10 000:n tilillä | Tappioita 10 %:n alarajaan | Tappioita 6 %:n alarajaan |
|---|---|---|---|
| 0,25 % | $25 | 40 | 24 |
| 0,5 % | $50 | 20 | 12 |
| 1 % | $100 | 10 | 6 |
| 2 % | $200 | 5 | 3 |
Kiinteä riski aloitussaldosta, ennen kuluja. Ensimmäinen alaraja on 1-Step- ja 2-Step-ohjelmien enimmäistappio, toinen Instant Funded- ja Prediction Markets -ohjelmien. Komissiot ja spreadit tekevät jokaisesta todellisesta putkibudjetista hieman taulukkoa lyhyemmän.
Esimerkki: 0,5 %:n riskillä $10 000:n 1-Step-tilillä viisi peräkkäistä tappiota maksaa $250 eli 2,5 % tilistä. Kivuliasta, mutta selvästi 10 %:n alarajan sisällä. 2 %:n riskillä samat viisi tappiota maksaisivat $1 000, ja tili olisi jo alarajallaan.
Vaihe 3/5
Myös päiväraja lasketaan
Enimmäistappio ei ole ainoa seinä. 0,5 %:n kauppakohtaisella riskillä 5 %:n päiväraja sallii 10 tappiota yhdessä päivässä; Instant Funded -ohjelman 3 %:n rajalla se sallii 6. 2 %:n riskillä Instant Funded -tilin päivän liikkumavara kestää vain 1 täyden tappion. Tarkista molemmat luvut ennen kuin päätät riskitasosi.
Vaihe 4/5
Milloin kokoa muutetaan
Pidä riski vakiona, kun keräät strategiasta dataa; koon muuttaminen muutaman kaupan välein tekee tuloksista mahdottomia tulkita. Liukuvan rajan tilillä pienennä kokoa uuden huipun jälkeen, koska alaraja on noussut sen mukana. Älä kasvata kokoa tappion paikkaamiseksi: juuri se kuvio muuttaa tavallisen putken sääntörikkomukseksi.
Hyvin suuret positiot eivät ole vain riskialttiita: kaiken tai lähes kaiken laittaminen yhteen kauppaan on kaupankäyntisäännöissä kielletty uhkapelikäytäntö.
Vaihe 5/5
Tappioputken budjettisi
Kirjoita ylös, montako peräkkäistä tappiota suunnitelmasi kestää, ja lopeta päivä, kun puolet niistä on täynnä. 0,5 %:n riskillä 1-Step-tilillä budjetti on 20 tappiota kaikkiaan ja 10 yhdessä päivässä. Näin tunnepitoinen hetki muuttuu säännöksi, jonka asetit rauhallisena.
Vertaa sitä sitten historiaasi. Etsi päiväkirjastasi tai backtestistä pisin tappioputkesi. Jos budjettisi ei ole vähintään kaksinkertainen siihen nähden, laske kauppakohtaista riskiä, kunnes on. Suunnitelma, joka toimii vain lyhyillä putkilla, ei ole suunnitelma rahoitetulle tilille.
Kertaus
- Tappioputket ovat normaaleja; kysymys on siitä, selviääkö tili niistä.
- Jaa enimmäistappio kauppakohtaisella riskilläsi, niin saat tappioputken budjetin.
- Pienennä kokoa uuden huipun jälkeen liukuvan rajan tilillä, älä koskaan kasvata sitä tappion paikkaamiseksi.
Testaa itsesi
0 / 4
Oppitunti suoritettu
Hienoa. …/6 oppituntia suoritettu kurssilla Riski ja säännöt.
Kirjaudu sisään, niin voit lukea koko oppitunnin, tehdä visan ja tallentaa edistymisesi.
