Étape 1 sur 5
Les séries arrivent
Une stratégie qui gagne la moitié de ses trades en perdra souvent plusieurs d’affilée. Sur 300 trades, une série de six pertes est très probable et une série de huit a à peu près une chance sur deux de se produire. Un taux de réussite supérieur à la moitié raccourcit les séries, sans les supprimer.
Un taux de réussite plus faible aggrave les choses. Une stratégie qui gagne quatre trades sur dix produit de longues séries perdantes même si elle est rentable au global, parce que ses gagnants sont plus gros que ses perdants. La question n’est pas de savoir si la série arrivera, mais si le compte sera encore ouvert quand elle prendra fin.
Étape 2 sur 5
Les chiffres
| Risque par trade | Sur $10,000 | Pertes jusqu’à un plancher de 10 % | Pertes jusqu’à un plancher de 6 % |
|---|---|---|---|
| 0,25 % | $25 | 40 | 24 |
| 0,5 % | $50 | 20 | 12 |
| 1 % | $100 | 10 | 6 |
| 2 % | $200 | 5 | 3 |
Risque fixe calculé sur le solde de départ, hors coûts. Le premier plancher est la perte maximale du 1-Step et du 2-Step ; le second, celle d’Instant Funded et de Prediction Markets. Les commissions et les spreads rendent chaque budget de série réel un peu plus court que dans le tableau.
Exemple : à 0,5 % sur un 1-Step de $10,000, cinq pertes d’affilée coûtent $250, soit 2,5 % du compte. Douloureux, mais largement dans un plancher de 10 %. À 2 %, les mêmes cinq pertes coûteraient $1,000 et le compte serait déjà à son plancher.
Étape 3 sur 5
La limite journalière compte aussi
La perte maximale n’est pas le seul mur. À 0,5 % par trade, une limite journalière de 5 % permet 10 pertes en une journée ; avec les 3 % d’Instant Funded, elle en permet 6. À 2 % par trade, la marge journalière d’Instant Funded n’absorbe que 1 perte complète. Vérifiez les deux chiffres avant de fixer votre niveau de risque.
Étape 4 sur 5
Quand changer de taille
Gardez un risque constant pendant que vous collectez des données sur une stratégie ; changer de taille tous les quelques trades rend vos résultats illisibles. Sur un compte trailing, réduisez la taille après un nouveau plus haut, car le plancher est monté avec lui. N’augmentez pas la taille pour récupérer une perte : c’est le schéma qui transforme une série normale en violation.
Les très grosses positions ne sont pas seulement risquées : miser tout ou presque tout sur un seul trade est considéré comme une pratique de jeu interdite par les règles de trading.
Étape 5 sur 5
Votre budget de série perdante
Notez le nombre de pertes d’affilée que votre plan peut absorber, et arrêtez la journée après la moitié. À 0,5 % sur le 1-Step, ce budget est de 20 pertes au total et de 10 sur une journée. Il transforme un moment émotionnel en règle fixée à tête reposée.
Comparez-le ensuite à votre historique. Cherchez dans votre journal ou un backtest la plus longue série perdante que vous ayez connue. Si votre budget n’est pas au moins le double de cette série, réduisez le risque par trade jusqu’à ce qu’il le soit. Un plan qui ne fonctionne que si les séries sont courtes n’est pas un plan pour un compte financé.
Récapitulatif
- Les séries perdantes sont normales ; la question est de savoir si le compte leur survit.
- Divisez la perte maximale par votre risque par trade pour obtenir votre budget de série perdante.
- Réduisez la taille après un nouveau plus haut sur un compte trailing, ne l’augmentez jamais pour vous refaire.
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