Czym są średnie kroczące i jak ich używać?

SMA i EMA

Weźmy pięć zamknięć EURUSD: 1.0820, 1.0830, 1.0825, 1.0840 i 1.0835. Ich suma to 5.4150; po podzieleniu przez pięć prosta średnia wynosi 1.0830. Gdy zamknie się kolejna świeca, najstarsze zamknięcie wypada, a najnowsze wchodzi, więc średnia „się porusza”.

SMA daje każdemu zamknięciu tę samą wagę. EMA daje większą wagę ostatnim zamknięciom, więc szybciej reaguje na ostry ruch i wcześniej zawraca. Żadna nie jest lepsza w każdym przypadku: EMA ściślej podąża za ceną, SMA jest gładsza i zawraca później.

Popularne ustawienia

• 20 okresów. Krótki termin. Trzyma się blisko ceny; przydatna przy cofnięciach w silnym trendzie.
• 50 okresów. Średni termin. Popularny filtr trendu na 1h i 4h.
• 200 okresów. Długi termin. Powszechnie obserwowana na 1D; cenę nad nią często odczytuje się jako długoterminowy trend wzrostowy.

Okres liczy świece na wykresie, który oglądasz. 50 EMA na 15m obejmuje około pół dnia; na 1D około dziesięciu tygodni handlu. To samo ustawienie mówi co innego na różnych interwałach, więc trzymaj się stałego zestawu i używaj go za każdym razem tak samo.

W tych liczbach nie ma nic szczególnego; mają znaczenie głównie dlatego, że obserwuje je wielu traderów. Dlatego cena często reaguje w pobliżu powszechnie obserwowanej średniej na 1D, a słabiej w pobliżu nietypowego ustawienia.

Trzy sposoby, w jakie używają ich traderzy

1. Kierunek. Rosnąca średnia z ceną nad nią przemawia za kupnem; opadająca za sprzedażą. Płaska linia oznacza brak wyraźnego trendu.
2. Strefa na cofnięcia. W trendzie cena często cofa się w stronę 20 lub 50 EMA przed kolejną falą. Traktuj linię jak strefę, a nie dokładną cenę.
3. Przecięcia. Szybsza średnia przecinająca wolniejszą, na przykład 20 nad 50, oznacza zmianę momentum. Przecięcia z założenia przychodzą późno, bo uśredniają przeszłe ceny.

Kierunek jest najbardziej przydatny z tych trzech. Same przecięcia dają w konsolidacjach wiele fałszywych sygnałów.

Dodaj średnią w Terminalu

Otwórz menu Indicators i wybierz średnią kroczącą w kategorii Moving averages. Na jeden wykres możesz dodać do 8 wskaźników, ale dwie średnie kroczące w zupełności wystarczą: na przykład 20 EMA i 50 EMA albo sama 50 EMA.

Używaj tych samych ustawień na każdym interwale, który sprawdzasz, żeby sygnał znaczył to samo, gdziekolwiek go zobaczysz. Jeśli pracujesz w układzie z kilkoma wykresami, ustaw te same średnie na każdym.

Czego średnie kroczące nie potrafią

Opóźniają się. Zanim pojawi się przecięcie, część ruchu już minęła. W konsolidacji szarpią: cena raz po raz przecina linię.

Nie są też stopem. Stop jeden pips pod 50 EMA to stop na linii, którą obserwuje wielu innych, w miejscu, które przesuwa się z każdą świecą. Ustaw stop za strukturą, na przykład za ostatnim wyższym dołkiem, i licz wielkość od tej odległości. Na koncie $10,000 przy ryzyku 0.5% możesz stracić $50 na transakcję, bez względu na to, co mówi średnia.