Que sont les moyennes mobiles et comment les utiliser ?

SMA et EMA

Prenez cinq clôtures d’EURUSD : 1.0820, 1.0830, 1.0825, 1.0840 et 1.0835. Leur somme est de 5.4150 ; divisée par cinq, la moyenne simple est de 1.0830. Quand la bougie suivante clôture, la clôture la plus ancienne sort et la plus récente entre : la moyenne « se déplace ».

La SMA donne le même poids à chaque clôture. L’EMA pondère davantage les dernières clôtures : elle réagit plus vite à un mouvement brusque et se retourne plus tôt. Aucune n’est meilleure dans tous les cas : l’EMA suit le prix de plus près, la SMA est plus lisse et se retourne plus tard.

Réglages courants

• 20 périodes. Court terme. Colle au prix ; utile pour les replis dans une tendance forte.
• 50 périodes. Moyen terme. Un filtre de tendance courant en 1h et 4h.
• 200 périodes. Long terme. Très suivie en 1D ; un prix au-dessus est souvent lu comme une tendance haussière de long terme.

La période compte les bougies du graphique que vous regardez. Une EMA 50 en 15m couvre environ une demi-journée ; en 1D, environ dix semaines de trading. Le même réglage dit des choses différentes selon l’unité de temps : gardez donc un jeu fixe et utilisez-le toujours de la même façon.

Ces chiffres n’ont rien de magique ; ils comptent surtout parce que beaucoup de traders les surveillent. C’est aussi pourquoi le prix réagit souvent près d’une moyenne très suivie en 1D, et moins près d’un réglage inhabituel.

Trois façons de les utiliser

1. Direction. Une moyenne montante avec le prix au-dessus plaide pour l’achat ; une moyenne descendante, pour la vente. Une ligne plate signifie pas de tendance claire.
2. Une zone pour les replis. En tendance, le prix revient souvent vers une EMA 20 ou 50 avant l’impulsion suivante. Traitez la ligne comme une zone, pas comme un prix exact.
3. Croisements. Une moyenne rapide qui croise une plus lente, comme la 20 au-dessus de la 50, marque un changement de momentum. Les croisements arrivent tard par construction, car ils font la moyenne de prix passés.

La direction est le plus utile des trois usages. Seuls, les croisements donnent souvent de nombreux faux signaux en range.

En ajouter une dans le Terminal

Ouvrez le menu Indicators et choisissez une moyenne mobile sous Moving averages. Vous pouvez ajouter jusqu’à 8 indicateurs par graphique, mais deux moyennes mobiles suffisent largement : par exemple une EMA 20 et une EMA 50, ou une EMA 50 seule.

Utilisez les mêmes réglages sur chaque unité de temps que vous consultez, pour qu’un signal veuille dire la même chose partout. Si vous utilisez une disposition à plusieurs graphiques, mettez les mêmes moyennes sur chacun.

Ce que les moyennes mobiles ne savent pas faire

Elles sont en retard. Au moment où un croisement apparaît, une partie du mouvement est déjà passée. En range, elles font des allers-retours : le prix croise la ligne encore et encore.

Ce n’est pas non plus un stop. Un stop un pip sous l’EMA 50 est un stop sur une ligne que beaucoup d’autres surveillent, à un endroit qui bouge à chaque bougie. Placez le stop au-delà de la structure, comme le dernier creux plus haut, et dimensionnez à partir de cette distance. Sur un compte de $10,000 à 0,5 % de risque, vous pouvez perdre $50 par trade, quoi que dise la moyenne.