Was sind gleitende Durchschnitte und wie nutzt man sie?

SMA und EMA

Nehmen Sie fünf EURUSD-Schlusskurse: 1.0820, 1.0830, 1.0825, 1.0840 und 1.0835. Ihre Summe ist 5.4150; geteilt durch fünf ergibt sich der einfache Durchschnitt von 1.0830. Schließt die nächste Kerze, fällt der älteste Schlusskurs heraus und der neueste kommt hinzu; der Durchschnitt „gleitet“.

Der SMA gibt jedem Schlusskurs dasselbe Gewicht. Der EMA gewichtet die jüngsten Schlusskurse stärker; er reagiert daher schneller auf eine scharfe Bewegung und dreht früher. Keiner ist in jedem Fall besser: Der EMA folgt dem Kurs enger, der SMA ist glatter und dreht später.

Übliche Einstellungen

• 20 Perioden. Kurzfristig. Liegt eng am Kurs; nützlich für Rücksetzer in einem starken Trend.
• 50 Perioden. Mittelfristig. Ein gängiger Trendfilter auf 1h und 4h.
• 200 Perioden. Langfristig. Auf 1D viel beachtet; ein Kurs darüber gilt oft als langfristiger Aufwärtstrend.

Die Periode zählt die Kerzen des Charts, den Sie gerade ansehen. Ein 50er EMA auf 15m umfasst etwa einen halben Tag, auf 1D etwa zehn Handelswochen. Dieselbe Einstellung sagt in verschiedenen Zeitrahmen Verschiedenes aus; behalten Sie also einen festen Satz und nutzen Sie ihn jedes Mal gleich.

An diesen Zahlen ist nichts Besonderes; sie zählen vor allem, weil viele Trader sie beobachten. Deshalb reagiert der Kurs auf 1D oft in der Nähe eines viel beachteten Durchschnitts, bei ungewöhnlichen Einstellungen weniger.

Drei Arten, wie Trader sie nutzen

1. Richtung. Ein steigender Durchschnitt mit dem Kurs darüber spricht für Käufe, ein fallender für Verkäufe. Eine flache Linie heißt: kein klarer Trend.
2. Eine Zone für Rücksetzer. Im Trend setzt der Kurs oft bis zu einem 20er oder 50er EMA zurück, bevor der nächste Schub kommt. Behandeln Sie die Linie als Zone, nicht als exakten Kurs.
3. Kreuzungen. Kreuzt ein schnellerer Durchschnitt einen langsameren, etwa der 20er den 50er, markiert das einen Wechsel im Momentum. Kreuzungen kommen systembedingt spät, weil sie vergangene Kurse mitteln.

Die Richtung ist das Nützlichste der drei. Kreuzungen allein liefern in Ranges meist viele Fehlsignale.

Einen im Terminal hinzufügen

Öffnen Sie das Menü Indicators und wählen Sie unter Moving averages einen gleitenden Durchschnitt. Sie können bis zu 8 Indikatoren pro Chart hinzufügen, aber zwei gleitende Durchschnitte reichen völlig: etwa ein 20er und ein 50er EMA oder ein 50er EMA allein.

Nutzen Sie in jedem Zeitrahmen, den Sie prüfen, dieselben Einstellungen, damit ein Signal überall dasselbe bedeutet. Arbeiten Sie mit einem Layout aus mehreren Charts, legen Sie auf jeden dieselben Durchschnitte.

Was gleitende Durchschnitte nicht können

Sie hinken hinterher. Bis eine Kreuzung erscheint, ist ein Teil der Bewegung vorbei. In einer Range erzeugen sie Fehlsignale: Der Kurs kreuzt die Linie immer wieder.

Sie sind auch kein Stop. Ein Stop einen Pip unter dem 50er EMA liegt an einer Linie, die viele andere beobachten, an einem Ort, der sich mit jeder Kerze verschiebt. Setzen Sie den Stop jenseits der Struktur, etwa unter das letzte höhere Tief, und bemessen Sie nach diesem Abstand. Auf einem $10,000-Konto mit 0.5% Risiko können Sie pro Trade $50 verlieren, egal was der Durchschnitt sagt.